Ο Houdini γεννήθηκε στη Βουδαπέστη της τότε Αυστροουγγαρίας ως Erik Weisz, σύντομα όμως η οικογένειά του μετανάστευσε στις ΗΠΑ, όπου έζησε και εργάστηκε κυρίως, παίρνοντας το "καλλιτεχνικό" του όνομα από θαυμασμό για τον μεγάλο Γάλλο "μάγο" του παρελθόντος Jean-Eugεne Robert-Houdin.